Cartera de futuros

Lunes, 5 de enero del 2009

Cartera de futuros

El Broker on-line Clicktrade de la Sociedad de Valores Auriga patrocina esta sección. Os recordamos que con clicktrade podéis operar con acciones, futuros, CFDs, ETFs y divisas entre otros activos. Si indicáis que venís de parte de clasesdebolsa cuando decidáis abrir una cuenta podréis aprovecharos de comisiones más reducidas para operar con CFDs y recibiréis un bono de 60 euros para operar en acciones nacionales. Además, nos haréis ganar puntos para que nos renueven el contrato de patrocinio de la web y de este servicio gratuito.

David y yo hemos estado trabajando mucho en los últimos meses para confeccionar un sistema que se adapte a nuestra filosofía tendencial de inversión. Queremos aplicar y simular en tiempo real en clasesdebolsa.com a través de señales y simulación de carteras las operaciones de diferentes versiones que proporcione nuestro sistema.

En esta entrada simularé una cartera de 200.000 euros que va a operar en futuros (para mí el mejor producto con diferencia para operar para quien se lo pueda permitir) con un sistema tendencial de medio plazo (el tiempo medio por operación en el mercado será de aproximadamente un mes y medio), por lo que se trata de un sistema muy tranquilo. Daré las señales al cierre de la sesión. Incluiré en la cartera el futuro del mini – ibex por si alguien con un capital pequeño para invertir quiere seguir únicamente las señales que se den en este futuro.

Para facilitar su seguimiento, ofreceré en esta entrada las señales antes de la apertura de cada sesión (antes de acostarme o justo al levantarme). En cada operación propondremos un stop al tick bastante alejado del precio de entrada, que servirá únicamente para proteger la posición en caso de que ocurra una bajada o una subida muy brusca en el intradía.

Todas las operaciones con futuros que propongamos se podrán llevar a cabo con la plataforma de Clicktrade.

El dinero que cada día tengamos en liquidez (no utilizado para las garantías de los futuros) se invertirá en repos diarios (Clicktrade permite invertir en repos el capital de la cuenta que esté en liquidez) pudiendo obtener diariamente una rentabilidad similar al euribor a un día. De esta forma podremos simular de la manera más precisa posible una cartera real.

Me gustaría dejar claro que la cartera y las operaciones que se plantean en este espacio son una simulación con dinero ficticio, cualquiera que desee replicar esta cartera total o parcialmente lo hará bajo su responsabilidad. Clasesdebolsa.com no se responsabiliza de las consecuencias del seguimiento de estas señales y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

Composición de la cartera a las 23:00 del 28 de Febrero del 2009

Cortos de un futuro del British Pound/Dolar (British Pound Future) con vencimiento marzo de 2009 en 1,4456. Ganancias actuales de 893,75 dólares = 709,32 euros.

Cortos de un futuro del CAC (vencimiento Marzo) con un contrato en 2.827 puntos. Ganancia actual de 1.460 euros.

Cortos de un futuro del Trigo (Wheat) (vencimiento mayo del 2009) con un contrato en 535,30 dólares. Ganancia actual 757,5 dólares = 601,2 euros.

Cortos de un futuro del euro/dólar (vencimiento marzo) con un contrato en 1,3282. Ganacia actual 3.912,5 dólares = 3.105,15 euros.

Garantías exigidas por operaciones en los futuros abiertos = 12.071 euros.

Liquidez invertida en repos 194.326,58 euros. Rentabilidad diaria aproximada 0,003% (rentabilidad anual del 1,10%).

Valor actual de la cartera a las 23:00 del 28 de Febrero del 2009:

1. Ganancias no realizadas por operaciones aún no cerradas al cierre del 28 de Febrero: +5.875,67 euros.

2. Pérdidas por operaciones cerradas en el mes de enero: - 3.609,5

3. Ganancias por operaciones cerradas en el mes de Febrero: 3712,85 euros.

Operaciones cerradas en el mes de febrero:

1 Futuro del Wheat corto, vendido a 558,75 dólares y comprado el día del vencimiento a 526,80 dólares. Ganancia de 1.597,5 dólares = 1.267,85 euros.

1 Futuro del CAC corto, vendido a 3066,5 puntos y comprado el día del vencimiento a 2826 puntos. Ganancia de 2.445 euros.

4. Comisiones totales pagadas: 61 euros.
5. Cantidad total de dinero obtenida gracias a la inversión en repos: 479,56 euros.
6. Valor inicial de la cartera a día 1 de Enero de 2009: 200.000 euros

Valor actual de la cartera al cierre del 28 de Febrero de 2009: (1+2+3+4+5+6)= 5.875,67 -3.609,5+ 3.712,85 -61+479,56+200.000 = 206.397,58 euros (3,2%)

Operaciones propuestas:

Actualizado el miércoles 8 de julio a las 2:00

Operaciones para el miércoles 8 de julio

No hay operaciones propuestas para este día.

Operaciones para el viernes 26 de junio

Cerramos los cortos del contrato del Bund. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Comisión 6 euros.

Operaciones para el lunes 22 de junio

Cerramos cortos con 4 contratos del futuro del Euribor a 3 meses con vencimiento septimbre de 2009. Plataforma Clickglobaltrader. Código FEIU9 . Comisión 4,50 por contrato.

Operaciones para el martes 16 de junio

Cerramos largos de un contrato del mini-oro (mini-gold) con vencimiento agosto del 2009. Orden a mercado a las 15:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGM9. Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el martes 9 de junio

Abrimos cortos con 2 contratos del futuro del Euribor a 3 meses con vencimiento septimbre de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FEIU9 . Comisión 4,50 euros por contrato. Stop de protección 99,07 puntos.

Abrimos cortos con 2 contratos del futuro del Euribor a 3 meses con vencimiento septimbre de 2009. Orden GTC (permanece en el mercado hasta que la cancelemos) limitada a 98,775. Plataforma Clickglobaltrader. Código FEIU9 . Comisión 4,50 por contrato. Stop de protección 99,07 puntos.

Operaciones para el jueves 28 de mayo

Para hoy tenemos que hacer el roll-over o cambio de vencimiento en el futuro del oro.

Se recomienda abrir y cerrar posiciones en este mercado entre las 14:00 y las 19:00 hora española que es cuando más volumen hay.

Cerramos largos de un contrato del mini-oro (mini-gold) con vencimiento junio del 2009. Orden a mercado a las 15:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGM9. Comisión 4,5 euros.

Abrimos largos de un contrato del mini-oro (mini-gold) con vencimiento agosto del 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGQ9. Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el viernes 8 de mayo

Abrimos largos de un contrato del mini-oro (mini-gold) con vencimiento junio del 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YGM9. Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el lunes 4 de mayo

Cerramos cortos de un contrato del trigo (wheat). Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWN9 . Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el jueves 30 de abril

Cerramos cortos con un contrato del mini Euro/dólar (E-mini Euro FX) con vencimiento junio de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código E7M9. Comisión 4,50 euros.

Operaciones para el martes 21 de abril

Abrimos cortos con un contrato del mini Euro/dólar (E-mini Euro FX) con vencimiento junio de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código E7M9. Comisión 4,50 euros. Stop de protección 1,3828.

No hay operaciones previstas para este día.

Operaciones para el martes 14 de abril

Abrimos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el viernes 3 de abril:

Cerramos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el jueves 26 de marzo:

Abrimos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 15:30 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros.

Operaciones para el miércoles 25 de marzo:

No hay operaciones propuestas para este día.

Operaciones para el martes 24 de marzo:

Cerramos cortos de un contrato del futuro del CAC con vencimiento abril de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEJ9. Comisión 6 euros.

Operaciones para el viernes 20 de marzo:

Día de órdenes muy atareado.

Cerramos cortos con un contrato del mini British Pound/Dolar (British Pound Future) con vencimiento junio de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código BPM9. Comisión 4,50 euros. Hay que acordarse de quitar el stop loss que hemos puesto en mercado cada vez que cerramos una operación.

Cerramos cortos con dos contratos del mini Silver (plata) con vencimiento abril de 2009. Orden a mercado a las 14:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YIJ9. Comisión 6 euros.

Cerramos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 15:30 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros.

Además hay que rolarse, cambiarse al contrato del siguiente vencimiento en el CAC:

Cerramos largos del contrato del futuro del CAC con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEH9. Comisión 6 euros.

Abrimos cortos de un contrato del futuro del CAC con vencimiento abril de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEJ9. Comisión 6 euros. Stop de protección en 3.189 puntos.

Operaciones para el martes 17 de marzo:

Cerramos cortos con un contrato del mini Euro/dólar (E-mini Euro FX) con vencimiento junio de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código E7M9. Comisión 4,60 euros. Operación ejecutada a 1,2998

Operaciones para el lunes 16 de Marzo:

Abrimos cortos con un contrato del Bund con vencimiento junio de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FGBLM9. Comisión 6 euros. Stop de protección 127,13 puntos. Operación ejecutada a 123,32 puntos

Operaciones para el jueves 12 de Marzo:

Abrimos cortos con dos contratos del mini Silver (plata) con vencimiento abril de 2009. Orden a mercado a las 14:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código YIJ9. Comisión 6 euros. Stop de protección 15,07 dólares. Operación ejecutada a 12,70 dólares.

Operaciones para el jueves 26 de Febrero:

Nos tenemos que rolar en el vencimiento del futuro del trigo Wheat:

Cerramos para cambiarnos al siguiente vencimiento, los cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento marzo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española (hora en la que abre por la tarde el mercado de materias primas del CBOT). Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWH9 . Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 526,80 dólares

Abrimos cortos de un contrato del trigo (wheat) con vencimiento mayo del 2009. Orden a mercado a las 16:30 horas peninsular española (hora en la que abre por la tarde el mercado de materias primas del CBOT). Plataforma Clickglobaltrader. Código ZWK9 . Comisión 4,5 euros. Operación ejecutada a 535,30 dólares

Operaciones para el jueves 20 de Febrero:

Tenemos que cambiarnos en el vencimiento en el futuro del CAC:

Cerramos largos del contrato del futuro del CAC con vencimiento febrero de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEG9. Comisión 6 euros. Operación cerrada a 2.826 puntos.

Abrimos cortos de un contrato del futuro del CAC con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código FCEH9. Comisión 6 euros. Stop de protección en 3.139 puntos. Operación cerrada a 2827 puntos.

Operaciones para el viernes 13 de Febrero:

Abrimos cortos con un contrato del mini British Pound/Dolar (British Pound Future) con vencimiento marzo de 2009. Orden a mercado a las 9:00 horas peninsular española. Plataforma Clickglobaltrader. Código BPH9. Comisión 4,50 euros. Stop de protección 1,5056. Operación cerrada a 1,4456.

Ver operaciones propuestas en el mes de Enero y valor de la cartera al cierre del Enero del 2009.

Publicado por Jorge Ufano. en Señales a las 02:20 | Comentarios (3) | Referencias (11)

Referencias

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Señales ejecutadas hasta ahora.
En la cartera de 100.000 euros con acciones y CFDs se han ejecutado las siguientes operaciones, por lo que estamos comprados en los siguientes valores: Largos en Repsol con 4.500 euros compradas a 15,62 euros. Largos en Unicredit (Eurostoxx) con 6.00

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Tracked: Ene 07, 15:21

Organización de las carteras y de las señales.
A partir de hoy ofreceremos todas las señales desde una nueva entrada que iremos abriendo todos los días en los que se produzca una señal en cualquiera de las dos carteras y en las señales de los sistemas de Trading. Después de leer algunos comentarios de

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Tracked: Ene 08, 01:45

Operaciones para el viernes 9 de Enero.
CARTERA DE 100.000 EUROS CON ACCIONES Y CFDS: Compramos acciones de Solaria con 2.500 euros (2,5% de la cartera). Orden a mercado en la subasta de apertura. Plataforma Clickbolsa. Código SLR. Comisión 5,4 euros (2,5 euros comisión Clicktrade más 2,9 eu

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Tracked: Ene 09, 02:26

Operaciones para el lunes 12 de Enero.
CARTERA DE 100.000 EUROS CON ACCIONES Y CFDS: Abrimos cortos con CFDs en Microsoft (Nasdaq) con 7.500 dólares que son al cambio de 1,34 5.600 euros. (5,6% de la cartera) Orden a mercado para la apertura de la Bolsa Americana (15:30 hora peninsular espa

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Operaciones para el miércoles 14 de Enero del 2009: CARTERA DE 100.000 EUROS CON ACCIONES Y CFDS: Abrimos cortos con CFDs en Vivendi (Eurostoxx) con 7.500 euros (7,5% de la cartera) Orden a mercado para la apertura de la Bolsa francesa (9:00 hora pe

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Comentarios

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Jorge se supone que poneis la entrada para hacerla al dia siguiente en la apertura, y sino me equivoco habeis puesto una entrada realizada a las 9:00 de hoy...

Feliz año!

#1 Coatl activado 05.01.2009 18:28 (Responder)

Hola Coatl, la puse a las 4:00 de la mañana para abrirla hoy día 5 en la apertura. Lo malo es que el CAC como la mayoría de los futuros cotizan con USA abiertos y cierra a las 22:00 hora española. Intentaré poner siempre las señales antes de acostarme o justo al levantarme, pero en todo caso siempre serán antes de la apertura.

#2 Jorge Ufano activado 05.01.2009 18:50 (Responder)

En ese caso mis disculpas jeje, mucha suerte.

#2.1 Anónimo activado 06.01.2009 10:04 (Responder)

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